Day Trade Spx Options

Como eu comercializo o SPY Muitas pessoas pensam que o dia de negociação é um jogo: você pode ganhar por algum tempo, mas, eventualmente, você explodirá sua conta. Eu concordei com o dia troco o SPY quase todos os dias. A negociação diária é parte do meu método de transbordamento e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio. Hoje troco muito pouco capital e direciono os lucros para minhas contas menos arriscadas. Então, por que se preocupar se o dia de negociação é um jogo. Simplificando, eu posso aumentar minhas chances de um retorno bem sucedido usando técnicas de gerenciamento de dinheiro. Espero que algum dia perca todo o dinheiro na minha conta de negociação do dia. O objetivo é multiplicar a capital com que comecei muitas vezes antes de isso acontecer. Esta estratégia funciona porque o dia troco com uma pequena porcentagem de todo o meu portfólio de investimentos, e o valor que estou disposto a arriscar permanece constante, considerando que não tentei combinar meus lucros de retorno, são retirados da conta imediatamente. Já este ano eu dupliquei o dinheiro na minha conta de negociação do dia (não é mau considerando que estamos apenas 8 semanas no ano). E porque este lucro foi redirecionado, mesmo que eu fizesse apenas perder negociações a partir de agora, não teria nada a perder porque eu estou, por assim dizer, brincando com o dinheiro das casas. Isso é o que quero dizer com a gestão do dinheiro: reconhecendo que, em qualquer momento, você poderia explodir sua conta e proteger sua base, resistindo a tentação de compor. Não Compound, Got It. Mas como você troca Embora o dia da negociação seja um jogo, você pode aproveitar os indicadores técnicos e seus próprios conhecimentos para entrar e sair de negócios com maiores taxas de sucesso. É a minha fórmula para a criação de negociações diárias: eu só troco o SPY, que acompanhei por tanto tempo que meu intestino geralmente prediz como se moverá. Nenhuma piada. Quando você está hiperfocused. Investir com seu intestino pode ser eficaz. Uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário. Eu sempre troco a chamada de dinheiro ou colocamos isso vai expirar no final da semana. Esta opção normalmente tem um delta em torno de .50, o que significa que se o SPY mover um 1.00, a opção aumentará (ou diminuirá) em valor por 0,50mdasha 50 retornará se a opção que você está comprando custa 1,00. Eu compro apenas chamadas e putsmdashno spreads extravagantes. Eu tento estar no comércio por 40 minutos no máximo. Claro, as vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fechar o comércio no final do dia, não importa o que. Eu gosto de entrar em meus negócios em torno de 1:00 da tarde, quando a negociação mais frequentemente não é plana, as notícias da manhã já foram negociadas, e muitos comerciantes estão fazendo uma pausa para almoço. Às 1:30 ou 2:00, o SPY está se movendo e agitando de novo. Eu entro um comércio sabendo se o SPY é otimista ou baixista naquele dia, e eu nunca abaixei a tendência: se o SPY está empurrando eu troco chamadas se o SPY estiver indo para baixo eu troca puts. Se o mercado parece flatmdash os indicadores RSI e MACD não estão atingindo extremos ao longo do daymdash. Apenas fique fora. Eu faço apenas um comércio por dia. Se eu estou negociando mais do que isso provavelmente, sou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro ou estou tentando corrigir uma perda de trademdashboth são idéias ruins. Eu nunca arrisco mais de 30 do meu capital de contas comerciais em qualquer comércio. Sim, essa percentagem é alta, mas estou apenas arriscando dinheiro Estou disposto a perder. Dito isto, o SPY é estável, então, na realidade, o risco é mais como 15. Se as condições estiverem corretas, eu escala em um comércio até 4 vezes a média do custo do dólar. Eu apenas reduzo a escala, nunca submetendo a atenção, eu compro mais à medida que o preço cai, e quando eu fechar o comércio, eu vendo tudo (eu não escala para fora). Eu tempo minha entrada esperando o RSI para atravessar 70 ou 30 e, em seguida, espere as linhas MACD para cruzar e prosseguir na outra direção. Também me asseguro de que as barras de histograma do MACD se assemelhem claramente a colinas, um indicador de que o SPY não é plano. Neste ponto eu entro, e se o SPY continuar a cair, eu compro mais no caminho para baixo. Depois de entrar em um comércio, eu sempre estabeleci um preço de fechamento comercial, geralmente 20 superior ao preço de compra da opção. Isso me protege no caso de um aumento no mercado e me deixa de ser colado na tela do computador. Não consigo parar as perdas. O SPY não é louco volátil e quase sempre tenho algum dinheiro se um comércio for contra mim. Além disso, nunca arrisco mais do que posso lidar com a perda. Parar as perdas são ruins porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele possa recuperar. Fiquei com menos de 50 anos para ficar em pé 20 10 minutos depois. Confio no meu vazio para a minha saída (uma das razões pelas quais eu não automatizei esse estilo de negociação). Eu sempre apontei para um retorno 20, mas se o mercado não estiver acelerando, reduziria meu objetivo até corresponder à realidade do que o mercado está cedendo. Se um comércio vai contra mim, eu simplesmente espero um aumento e use essa oportunidade para fechar o comércio perdedor. Quase todos os dias, algum comprador vem e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande comércio, mas se não eu vender às 3:59 e ir todo o dinheiro. Eu estabeleci essas regras para mim durante vários anos de negociação no dia. Para ter uma noção de como eles jogam no mundo real, vamos caminhar através de um comércio que eu fiz em 23 de fevereiro de 2015. (Nota. Os tempos no gráfico são PST.) Desde o início do dia, o mercado foi bullishmdashnotice como O gráfico está empurrando para cima em vez de downmdashso eu estava olhando para trocar chamadas. Às 12:35 EST o RSI cruzou os 30 linemdash, o SPY provavelmente começaria a subir de novo. Ainda não fiz uma mudança, mas voltei minha atenção para o MACD. Cerca de 15 minutos depois, as linhas MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto para subir. Observe que as barras de histograma MACD se assemelham claramente a colinas onduladas. À 1:00 EST Entrei em um comércio comprando SPY 27 de fevereiro de 2015 210 Chamadas para 1,19. Eu me beneficiei de um grande vendedor chegando logo antes de entrar no comércio, empurrando o SPY para baixo. Se esse evento tivesse acontecido mais tarde, talvez eu tenha escalado e comprado mais chamadas, mas neste dia um aberto e um comércio de fechamento fizeram o truque. Eu estabeleci uma ordem de limite para vender todas as opções a um preço de 1,43 (um ganho de 20). À 1:30 EST, baixei minha ordem de limite para 1,37 (um ganho de 15) porque o mercado estava saltando demais para eu ter confiança. À 1:40 EST um grande comprador entrou e empurrou o SPY no preço. Minha ordem limite foi atingida, o comércio foi fechado por um ganho de 15. A maioria dos dias vencedores se reproduzem exatamente como esse exemplo. Embora eu não conte com grandes compradores ou vendedores movendo o SPY e ajudando-me a entrar ou sair de um comércio a preços melhores, isso acontece com freqüência e com certeza é bom quando o faz. Não seja apenas um comerciante do dia Eu acabei de pintar você uma imagem bonita e corajosa de como você pode gerar negócios de dia de retornos fora de tamanho. O que acontece é que cada dia é diferente e alguns dias ruins certamente acabarão com sua conta. Mas se você aderir ao método de transbordamento, você pode usar os lucros comerciais do dia para sumar os retornos de uma estratégia de negociação menos arriscada. O comércio diário também é uma boa maneira de se manter no mercado com todos os dias e aprimorar suas habilidades comerciais. Essa experiência e conhecimento tornam você um melhor comerciante de spread de crédito ou investidor de compra e retenção. E, claro, o dia de negociação é uma corrida divertida. Ajude a apoiar este blog, por favor, compartilhe. NewsletterTrading the CBOE8217s SPX AM e PM solucionadas Opções Se você precisar de opções no SampP 500, a série SPBX CBOE8217s é uma das soluções mais populares no mercado. O CBOE continua a melhorar este produto com expiração adicional, sendo o mais recente a adição de opções que expiram nas segundas-feiras de segunda-feira. Se você não examinou o SPX do CBOE8217s. Opções SPXW e SPXPM você deve economizar dinheiro, aumentar seus lucros e eliminar alguns riscos. Primeiro sobre o dinheiro, SPX / SPXPMs são: 10X o tamanho das opções SPY, reduzindo os custos de comissão se você estiver negociando posições desse tamanho. Seu preço é aproximadamente 10X, a opção SPY equivalente. Se as opções SPX forem muito grandes para você, o CBOE também oferece contratos XSP que são aproximadamente o mesmo tamanho nocional que as opções SPX. As opções XSP têm características semelhantes às opções SPX, mas tendem a ter spreads mais amplos e não tanto liquidez. Considerado tributável como os contratos da seção 1256, geralmente 60 de seus ganhos são tratados como de longo prazo, independentemente de quanto tempo você os mantenha liquidados, portanto, não há necessidade de fechar um comércio apenas para eliminar o risco de uma opção ser exercida ou expirar em O dinheiro e desencadear uma compra ou venda da segurança. SPX / SPXPMs reduzem o agravamento porque: eliminam o risco do pino. E quaisquer outros cenários em que você acabou por títulos longos ou curtos quando suas opções caducam no dinheiro. Eles só podem ser exercidos no vencimento (estilo europeu), portanto, não há risco de desacordo antecipadamente em uma posição de spread. Você não se preocupa com as datas de ex-dividendo que desencadeiam atribuições. Para as opções SPXPM e SPXW, não há atrasos na liquidação. O preço de liquidação do SPX (ticker SET) às vezes pode atrasar uma hora ou mais, porque os desequilíbrios de pedidos atrasam a negociação em algumas ações, o fechamento do mercado é inerentemente mais ordenado. I8217ve trocado opções de SPX / SPXW / SPXPM há algum tempo, e há algumas surpresas, algumas boas, algumas ruins. Existem sete sabores das opções do SPX: as opções padrão AM liquidadas que expiram na manhã da terceira sexta-feira do mês (SPX). Estes são negociados no chão e tendem a ter spreads de lances / pedidos relativamente amplos. Seu valor de validade é publicado sob o ticker SET (SET for Yahoo Finance). Seis comentários do PM foram resolvidos: a segunda-feira (nova), quarta e sexta-feira, o final do mês, o Quarterlys e a versão PM do SPX (SPXPM) que se instala na tarde de sexta-feira às sextas-feiras onde as opções estabelecidas AM expiram também. Os cinco primeiros aparecem sob a cadeia de opções SPX, mas o ticker é SPXW, as opções SPXPM possuem sua própria cadeia. Os Quarterlys trump the Weeklys e o fim do mês se todos caírem na mesma semana. As opções de vencimento de PM usam o padrão SampP 500 Friday fechar SPX (GSPC para Yahoo Finance) como seu valor de expiração. Se você quiser a liquidação de sexta-feira na semana de vencimento mensal tradicional, você deve usar o símbolo SPXPM, pois as outras semanas usam o SPX. Usuário cuidado. O incremento mínimo nos preços, mesmo os spreads são 0,05 Perto das greves de dinheiro são oferecidas em intervalos de 5 pontos (por exemplo, 1795/1800), o equivalente nas opções SPY seria 179,5 / 180. Esses intervalos de 5 pontos permitem spreads de crédito / débito apertados e Melhor resolução na colocação de posições. Os spreads de lances / pedidos nas opções SPX estabelecidas pela AM tendem a ser amplos, as opções estabelecidas pelo PM são um pouco melhores. Para opções de SPX, uma ordem de limite a meio caminho entre a oferta e a pergunta geralmente será preenchida. Nunca use uma ordem de mercado, você está deixando dinheiro na mesa. Esta é uma área onde as opções SPY são superiores. As opções SPX / SPXpm não expirantes são negociadas 15 minutos após o fechamento do mercado regular Mesmo quando expiraram as opções do SPX expiraram, algum software do broker8217s (por exemplo, Schwab e Fidelity) não os considerará fechados até a próxima segunda-feira. Isso é problemático se você tiver uma posição de opção de calendário no local com as opções expiradas como a perna curta. Um trabalho em torno disso para efetivamente fechar sua posição longa é rolar isso para um ataque muito maior. Isso requer alguma margem, mas pelo menos você pode efetivamente cobrir sua posição. As opções SPX de negociação em contas IRA podem ter algumas rugas. Schwab doesn8217t apoiá-los em todas as contas IRA, eles afirmam problemas de software. O Fidelity e o OptionsXpress suportam spreads verticais, mas o Optionsxpress doesn8217t permite spreads de calendário. 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